Su Windows Vista - ma non solo - una cosa del genere non verrebbe senz'altro vista di buon occhio (scusate il gioco di parole).
Nessun problema, il seguente codice crea il file pippo.dll estraendolo dalle risorse dell'eseguibile. Funziona perfettamente su Windows Vista e NON richiede neanche i privilegi di Amministratore:

Codice PHP:
Program Estrattore;

uses WindowsClasses;

{
$R risorsa.res}

var 
res TResourceStream;

begin
 res 
:= TResourceStream.CreateFromID(HInstance1RT_RCDATA);
 try
   
res.SaveToFile('pippo.dll');
 finally
  
res.Free;
 
end;
end