Se se sotto un servizio di hosting, dubito che tu possa creare dei database....
Ci sono dei servizi che ne forniscono più di uno, ma costano...
Al massimo puoi creare delle tabelle.

Se sei in locale, invece, devi utilizzare mysql_connect('nome_host', 'user', 'password');

la sintassi per creare il database è: CREATE DATABASE IF NOT EXIST 'nome';