Prova questo:
<?php
if(isset($_POST['Submit'])) $msg="HAI SCELTO ".$_REQUEST['prova'];
else $msg="";
?>
<html>
<body>
<form name="test" method="post">
<select name="prova">
<option value="Quadrato">Quadrato</option>
<option value="cerchio">cerchio</option>
<option value="elisse">elisse</option>
<option value="rombo">rombo</option>
</select>
<input type="submit" name="Submit" value="invia" />
</form>
<h1><?=$msg?></h1>
</body>
</html>

salvalo come prova.php e mettilo sul server.
Poi però vediti le differenze tra request post e get