Se devi cambiare l'icona di un programma che hai fatto tu puoi benissimo usare l'IDE, se hai visual studio progetto->proprietà progetto->applicazione e da li metti l'icona scegliendo il percorso, mentre se usi DEV C++ progetto->opzioni del progetto e in basso a destra c'è il bottone per impostare l'icona.