Per semplicità ti converrebbe fare 2 query:


<?php
$sql_messaggi = "SELECT id_mex, ....... FROM messaggi";
$prendi_messaggi = @mysql_query($sql_messaggi, $TUA_CONNESSIONE);

while ($riga_messaggi = @mysql_fetch_assoc($prendi_messaggi))
{
//Qui ti prendi i dati messaggio originale e li visualizzi
$oggetto = stripslashes($riga_messaggi['oggetto']);

echo "
<tr>
<td class='mex_head'>:: $oggetto</a></td>
</tr>
............."


$id_m = $riga_messaggi['id_mex'];

//A questo punto prelevi tutte le risposte riguardanti il messaggio ke stai esaminando.

$sql_risposte = "SELECT * FROM risposte WHERE id_mex_r=$id_m";
$prendi_risposte = @mysql_query($sql_risposte, $TUA_CONNESSIONE);

while ($riga_risposte = @mysql_fetch_assoc($prendi_risposte))
{
//Quindi ora prendi i dati della risposta associata al messaggio in esame e li visualizzi
}
}
?>