Allora, utilizzando il codice seguente, ho quasi risolto. In pratica, adesso riesco a far incollare il nome del file nel quale sto lavorando, senza estensione.

Sub InsertFileName()
Selection.InsertBefore Text:=Left(ActiveDocument.Name, _
Len(ActiveDocument.Name) - 4)
End Sub

E per far visualizzare anche l'estensione, cosa dovrei fare?