MDI mi sembra che sia deprecato e forse è meglio non usarlo.
Come ti è stato suggerito dovresti usare i componenti TPageControl o TTabControl, se preferisci, in alcuni casi io lo trovo più efficace.
In tutte e due i componenti puoi creare e cancellare da programma le pagine o i tab creati.
Prova ad esercitarti un po' con questi compnenti e poi posta nuovamente.
ciao
sergio