Sana domanda quella di superpisu, infatti windows dispone della funzione descritta da rebelia almeno da windows 98 in poi (sinceramente non ricordo se ci fosse nel mitico 3.1).
Se il tuo sistema operativo non lo consente esistono dei programmi come questo , ma anche alcuni programmi di grafica come Irfanview ti danno la possibilità di catturare gli screenshot.
Ciao,