Saro' breve. NET Framework 2.0 ti offre diversi componenti. Prendiamo quelli offerti dal Namespace OleDb.

DataReader = Serve a leggere i dati in maniera forward only, tramite un OleDbCommand.
Command = Esegue le query nel Db
DataAdapter = tramite command inserisce i valori della tua query in un dataset
DataSet = oggetto fortemente tipizzato contenitore di tabelle

Ora cosa intendi di preciso per modalità connessa?? Leggi i dati e resti attaccato al Db finchè non li modifichi? Beh basta non chiudere la connessione ...