Non sono a conoscenza di implementazioni efficaci di quanto chiedi con il linguaggio VB6, poiché la natura dell'applicazione che dovresti realizzare è multithreading per definizione (più client potrebbero collegarsi allo stesso momento, in modo asincrono, al tuo Web server integrato), e VB6 non si integra particolarmente bene con applicazioni appartenenti a questa natura.

Potresti sviluppare il programma usando VB.NET, il linguaggio più vicino a VB6 con supporto multithreading integrato, oppure un altro linguaggio nativo (es. Delphi, che ha molte affinità in termini di modalità RAD di sviluppo dell'applicazione) se vuoi evitare di appoggiarti al .NET Framework e al suo runtime.

Ciao!