Perfetta intuizione!
Il codice diverrebbe:
codice:
var aggiungiLI = function(testoDaAggiungere){
    var newLi=document.createElement("LI");
    newLi.innerHTML=testoDaAggiungere; /*innerHTML inserisce codice HTML nell'elemento*/
    newLi.style.border="1px solid green"; /*con style possiamo modificarne lo stile (altezza, larghezza, colore etc...)*/
    /********************/
    /********************/
    /********************/
    /**qui la nostra funzione**/
    /********************/
    /********************/
    /********************/
    newLi.onclick=function(){
    /*il codice da eseguire in caso di click*/
    }
    /*ora andiamo a prelevare l'elemento padre UL*/
    myUL=document.getElementById("laMiaLista"); /*nella variabile myUL ci sara l'elemento padre*/

    myUL.appendChild(newLI); /*"appendiamo" alla lista il nostro elemento */
}
anche se sarebbe meglio appendervi un elemento A a cui assegnare la funzione onclick, ma poi diventa troppo ricorsivo e complicato: per il momento penso sia sufficiente.
Alla prossima