Winsock non e' un protocollo ma solamente una libreria che Microsoft ha messo a disposizione per implementare i "socket" BSD; attraverso questi, utilizzerai il protocollo TCP/IP.
Cosi' come hai descritto il tutto, non dovresti avere problemi. Il server rispondera' all'indirizzo del client che si e' connesso. Sara' il servizio di NATting della LAN ad instradare correttamente i pacchetti.
Ma hai provato? Hai degli errori? Del codice che non va?