Il problema è che si tratta di una GIF con trasparenza pertanto, i contorni non sono mai perfetti. In Photoshop, c'è un comando (matte) che ti permette di impostare un migliore antialiasing in fase di conversione in GIF.

Se però pensi di usare l'immagine solo su quello sfondo, è meglio fare una JPG senza trasparenza.