Prova così:

codice:
 private void esciMessaggioToolStripMenuItem_Click(object sender, EventArgs e)
 {
            DialogResult msgResult = new DialogResult();

            msgResult = MessageBox.Show("Uscire dal programma?", "Name Entry Error",        MessageBoxButtons.OKCancel, MessageBoxIcon.Exclamation);

            if (msgResult.Equals(DialogResult.OK))
            {
                this.Close();
            }
            else
            {
                return;
            }
}
Dovrebbe andare.