Non complicarti la vita, includi <FileCtrl.hpp> e chiama la funzione SelectDirectory.

codice:
#include <FileCtrl.hpp>
// ...
AnsiString Directory;
if (SelectDirectory("Seleziona una cartella", "c:\\", Directory))
{
	ShowMessage("Hai scelto : "+Directory);
}
else
{
    ShowMessage("Apertura annullata");
}