Così a botto direi che il problema è il percorso o il dominio.

Non so come è strutturato il tuo sito ma innanzitutto assicurati che il redirect sia all'interno dello stesso dominio. Presupponendo che ciò sia vero, forse 'login.php' e 'main.php' non sono nella stessa directory: se ciò è il caso, forza i cookies nella directory radice in modo che siano visibili dall'intero dominio.

Codice PHP:
setcookie("autenticazione","1",time()+60, '/');
setcookie("ricorda","1",time()+60, '/');
setcookie("pwd",sha1($_POST['pwd']),time()+60, '/');