no, devi proprio creare un nuovo file che si chiama crossdomain.xml da mettere nello stesso dominio del file xml che devi caricare in flash
nel link che ti ho dato c'è scritto tutto e leggendolo mi pare abbastanza chiaro, hai seguito la spiegazione?

Seconda domanda ma è normale che mi dia quella "scritta spaventosa" --->adobe flash plater ha interrotto un operazione potenzialmente pericolosa
oppure si puo evitare in qualche modo, ma quello vorrebbe dire forse che sono riuscito a caricare il file...???
eh sì, da flash 8 (flash player 8) le restrizioni per la comunicazione tra flash e l'esterno è diventata rigidissima e se si "sgarra" si ottengono quei "warning"