La via più semplice è: nell'elenco di scelta del programma da utilizzare per aprire i files, scegli Windows Media Player e spunta "Utilizza sempre questo programma per aprire questo tipo di file".

Altrimenti apri WMP e nelle opzioni trovi anche l'elenco delle associazioni del programma ai files, controlla che i formati che vuoi siano correttamente spuntati. Generalmente la finestra per le associazioni la trovi anche negli altri player audio/video.