E' impensabile aprire N CommonDialog quanti sono i file.
Ci sono i flags che ti vengono in aiuto e ti danno la possibilità di scegliere più file contemporaneamente.
Nel tuo caso:

codice:
Dim Vettore() As String
Dim Cartella As String
Dim Cont As Integer

'Gestione del Common Dialog
With CommonDialog1
  .Flags = &H4 + &H200 + &H80000
  .ShowOpen
  Cartella = Left$(.FileName, InStr(1&, .FileName, vbNullChar) - 1&)
  Vettore = Split(Mid$(.FileName, InStr(1&, .FileName, vbNullChar) + 1&), vbNullChar)
End With

'Aggiunta della cartella al singolo file
For Cont = 0 To UBound(Vettore)
  Vettore(Cont) = Cartella & "\" & Vettore(Cont)
Next Cont

'Visualizzazione degli elementi del vettore
For Cont = 0 To UBound(Vettore)
  MsgBox Vettore(Cont)
Next Cont
Ciao