Ti consiglio di cominciare con il libro "Thinking in Java" di Bruce Eckel, lo trovi disponibile gratuitamente sul suo sito (lo trovi facilmente con google) anche in italiano.
Nei capitoli avanzati trovi una buona panoramica sulle classi Swing e su come utilizzarle in programmini semplici. Se poi hai bisogno di qualcosa di più avanzato puoi cercarti il libro "Swing Hacks" o "Java Swing" dell'editore O'Reilly.
Ovviamente non posso non consigliarti anche i tutorial di
HTML.it e il tutorial swing ufficiale