Prima cosa installare un'applicazione php non é come installare un' applicazione sul computer.
.exe é un file compilato.

php é interpretato, quindi se tenti di vederlo sul tuo computer non funzionerà;
Dovrai portarlo su un webserver con l'interprete di php.
Oppure dovrai installare apache php e mysql su tuo computer se vuoi lavorare in locale.

Installare un'applicazione php significa portare i file e le cartelle dell'applicazione nella cartella del webserver (locale o remoto) e se vi é la necessità collegare il database e creare le tabelle.

Non hai capito niente delle guide perché non hai letto attentamente
PHP é un linguaggio semplice. Parti dalla guida di base (é molto ben fatta, anche le altre ma quella é più semplice).
La programmazione é una cosa che richiede pazienza ma soprattutto tanto esercizio.
Inizia a fare cose semplici banali e inutili e non avere fretta.

"fare un sito dove le persone si posso registrare commentare e possono accedere ad zone dove gli altri non accedono" é una cosa relativamente avanzata.

NON SCORAGGIARTI!!!