Uso LILO come boot manager per cui non ti so aiutare riguardo alle modifiche da fare a Grub (nel sito in cui hai trovato il suggerimento non c'è scritto cosa aggiungere per far fare il boot a Win XP?) ma ti posso dare un suggerimento: il nome del file di configurazione è scritto con tutto il suo path, ovvero /boot/grub/menu.lst vuol dire che il file menu.lst è nella subdirectory grub della directory boot, la quale poi è figlia di root (ovvero la prima "/" del tutto...).