se le tabelle fanno parte della stessa struttura di database credo che sia a prescindere che debbano essere nello stesso database se non altro per ordine. Anche se nulla vieta di metterle altrove. Pensa ad un programma qualsiasi con le sue cartelle....

in ogni caso le query sono serializzate e vengono eseguite una presso l'altra. quindi non migliorerebbe nulla.