Ok al massimo con JSP, che non mi sembra venga hostato da [edit] ma non ricordo, ...
Comunque Php gira in hosting su [edit] e quindi si connette al DB del loro network.
Per connetterti da locale con Java, dovrai usare i Jdbc di SQL e fin li' ... Poi devi accedere al pannello di controllo di MS SQL su [edit] e leggere IP, UserName e Password di connesione che dovrai inserire nel tuo JDBC, nulla di piu'.
Lavora in async altrimenti ti spari quando fai una select ...