Con ADO le transazioni sono supportate dall'oggetto Connection.

Se l'oggetto che usi (adoLotto) come penso, e' un controllo ADODB, non puoi gestire le transazioni. Dovrai usare un oggetto Connection al suo posto.

Dato che ci sono particolari del funzionamento da conoscere circa l'interazione delle transazioni di ADO con quelle (implicite) di SQL Server, bisogna che tu legga l'articolo

INFO: Understanding ADO Transactions with MS SQL Server
http://support.microsoft.com/kb/198024/en-us