Allora,
siccome dici di aver pochissime conoscenze di js potresti fare così:

alla prima entrata

Codice PHP:
<HTML>  <HEAD>
  
<
meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=iso-8859-1">
</
HEAD>
  <
BODY >



<
select name='REGION' onchange="javascript:location.href='index.php?id_regione=' + this.options[this.options.selectedIndex].value">
<
option value='1'>Toscana</option>
<
option value='2'>Lombardia</option>
<
option value='3'>Veneto</option>
<
option value='4'>Lazio</option>
</
select>
</
p>



<
select name='PROVINCIA'>
</
select>
</
p>

</
BODY 
Alla selezione della regione la pagina si ricaricherà portando in GET l'id regione selezionato che userai per comporre la select delle provincie.
Nota che la pagina index.php è il nome del tuo file quindi devi modificare quella parte se il tuo file nn sichiama index.php.
Nota anche che nn ho testato questo codice ( ma dovrebbe funzionare ).

Esistono diversi altri metodi per gestire la selezione di regioni provincie comuni, ad esempio potresti utilizzare ajax ( e quindi js ) per comporre le combo senza far ricaricare la pagina o in alternativa utilizzare una tabella ricorsiva stati-regioni-provincie-comuni e utilizzare solo l'evento onchange come in questo caso.
Ciao