A pplication Layer Gateway service found only on Windows XP. ALG is an integral part of ICS (Internet Connection Sharing) and ICF (Internet Connection Firewall) in Windows XP. Microsoft’s description : "Provides support for 3rd Party protocol plug-ins for ICS and ICF".

Recommendation :
If you use Windows XP’s Internet Connection Firewall, you must have ALG running. If you use a 3rd Party firewall, set ALG to manual in "Control Panel \ Administrative Tools \ Services".

Il che significa che se usi ICF (il firewall integrato di XP) è normale che sia in esecuzione questo processo ; se invece hai installato un altro firewall è necessario disabilitare ICF.
alg.exe è regolare.

controlla anche i servizi avviati, sempre con msconfig. E disabilita quelli che non usi più o che non ti servono.