una volta che li salvi in variabili di sessione li avrai a disposizione fino a quando non scade la sessione. quindi puoi comodamente aspettare la terza pagina per recuperarli tutti e inserirli nel db.

poi dipende quanti sono. potresti anche non usare le sessioni.
ad esempio quando sei nella seconda pagina, recuperi tutti i dati della prima e li appoggi in campi hidden all'interno del secondo form. magari li concateni in un unica stringa per facilitare le cose.
esempio:
pagina2.php
<form name="numero2">
<input....
....
....
.....
<input type="hidden" name="form_numero1" value="$_POST["primo"];$_POST["secondo"].......">
</form>

poi quando sei nella terza pagina li ripigli tutti:
$dati_primo_form=explode(";",$_POST["form_numero1"])

e vai avanti fino a che ti va