scusa, che estensione ha il file che hai scaricato ? Forse windows te la nasconde ?

Se è "iso" (quindi il file ha nome ubuntu-7.10-desktop-i386.iso) dovrebbe andare bene.

A quel punto non devi scompattare nulla, ma con un programma di masterizzazione scriverlo sul cd in modo da ottenere un CD avviabile. Quando guardi il contenuto del CD da win ci devi vedere dei file e delle directory, non il file che ci hai messo sopra.