Risolto con una cosa che mai avrei immaginato:

Essendo il suono concatenato per creare l'oggetto sound tramite actionscript in automatico veniva esportato nel PRIMO FRAME. Questo mi faceva partire il preloader solo dopo aver scaricato l'intero file audio!!

Ho seguito questa mini guida:

Se vai nella libreria e guardi il linkage del SUONO vedrai che c'è scritto 'Export in first frame' (versione INGLESE).
Per non esportarlo nel primo frame devi togliere la spunta che c'è su export in first frame e posizionare un'instanza del componente nel 3° o 4° frame della scena di preload (tanto non verrà visualizzato quel frame, visto che dopo lo scaricamento dal primo frame salterai alla scena seguente).
Vai anche nelle opzioni di esporatazione del filmato e dove ci sta scritto ActionScript version: Actionscript 2.0 clicca sul pulsante settings e metti come valore di "Export frame for classes" lo stesso del frame in cui hai messo il componente (3 o 4).