Primo cosa usi a fare ADODB che con NET esiste ADO.NET che è mille volte meglio.
Secondo, il paragone lo puoi fare con un DataReader che pero' e ForwardOnly, ovvero, il recordset andava avanti e indietro, giusto? Beh il DataReader va solo avanti ...
Comunque usa il Dataset se sei alle prime armi ma abbandona ADODB ...