no se il server da dove vuoi scaricare i TXT non mostra il DIRECTORY LISTING. E se non è un tuo server - non è possibile.

Nel caso in cui fosse un tuo server, ci metti un stampa.php che scorre la directory mostrando in output un array con i file txt, e dal primo server lo fai leggere ad un scarica.php che prenderà ogni txt dall'array presa e lo scaricherà.