In un file di testo scrivi così mettendo l'url che ti interessa

"c:\Programmi\Internet Explorer\IEXPLORE.EXE" http://www.tuo_sito.it

poi rinomini il file con estensione bat.

o meglio ancora

start "c:\Programmi\Internet Explorer\IEXPLORE.EXE" http://www.tuo_sito.it