Purtroppo la via migliore per fare cio' che desideri è quella di implementarti una Custom ComboBox che fa quel che ti serve.
Ma siccome l' acqua calda l' hanno già scoperta da tempo, anche le ComboBox seguono la stessa regola, quindi prova a cercare qui:
http://www.codeproject.com
sicuramente ne troverai che fanno al caso tuo.

Nota: Il sito è in lingua Inglese.