il concetto e' sempre lo stesso, createElement e appendChild
ti faccio un esempio a pagina vuota (anche un po' piu' articolato di quello che serve a te per il caso specifico), pensa tu ad integrarlo nell' altro esempio
codice:
<script type="text/javascript">
/*<![CDATA[*/
window.onload=function(){

var opz={
	// 'text':'value',
	'scegli:':'',
	'prima':'prima.htm',
	'seconda':'seconda.htm',
	'terza':'terza.htm'
}

	var f=document.forms[0];
	var sel=document.createElement('select');
	sel.onchange=function(){alert(this.options[this.selectedIndex].value)}
	for(var k in opz){
		var op=document.createElement('option');
		op.appendChild(document.createTextNode(k));
		op.setAttribute('value',opz[k]);
		sel.appendChild(op);
	}
	f.appendChild(sel);
}
/*]]>*/
</script>
codice:
<body>
<form>
</form>
</body>
poi, ma non c'entra con questo problema delle select, ma con il setAttribute del name su IE
consiglio di leggere questo
http://www.thunderguy.com/semicolon/...rnet-explorer/
perche' anche quello script potrebbe riservare sorprese
ciao