Originariamente inviato da andbin
Perché JPanel non è per default "focusable".

Metti nella inizializzazione:

panel.setFocusable(true);

P.S. Invece di scrivere valori come 37, 38 ecc... per i codici dei tasti, usa le costanti VK_xxx in KeyEvent.
Grazie ora provo. Ma le costanti sarebbero VK_LEFT, VK_UP ecc...?