Invece di fare un exe che pure da qualche parte in rete c'è qualche programmetto per realizzarlo è più facile realizzare un jar, crea un manifest con delle righe tipo queste

MainClass: miaclasse
version: 1.0

poi lo aggreghi al file .class della tua classe tramite il comando jar, basta cliccare sul file jar e parte il programma(devi avere nel path il comando javaw)