Semplice: l'attributo bgsound non rientra in alcuno standard html, è un attributo propietario di IE e in quanto tale funziona solo su di esso.

Non dovresti usarlo in quanto, come gia detto, non rientra negli standard.

Se vuoi una soluzione cross-browser per mettere una musica di background, il mio consiglio è quello di utilizzare un filmato flash.