Grazie mille Filippo, ho risolto!
Praticamente, a Explorer non piace che gli si dica la dimensione del file. E' bastato commentare la riga "Content_length"!
Post il codice, magari servirà a qualcuno.
Codice PHP:
// Invia l'header del formato di file
header("Content-Type: application/octet-stream");
// Specifica al browser che il file è un allegato, ovvero è da scaricare non da visualizzare
header("Content-Disposition: attachment; filename=".$nomefile.";");
// Specifica il tipo di codifica nel trasferimento
header("Content-Transfer-Encoding: binary");
// Invia il file al browser
readfile($request['file']);
exit(0);