Per inserire una combo devi andare nella freccettina in alto a destra nel controllo DGV e selezionare Aggiungi Colonna.
Ti apparità una finestra con i tipi di colonna disponibile.

Poi, la cosa un po' si complica.
Per collegarla, (almeno pr quello che ne so io) devi definire via codice la colonna e usando la proprietà .ProprtyName (mi sembra di ricordare che il nome fosse questo) ci colleghi il campo che vuoi.