hai msdn installato?

se non ce l'hai installato... installalo IMMEDIATAMENTE

dopodichè fai una ricerca per "socket" e dagli una letta, sul mio portatile, dove ho installato solo l'msdn 2003, c'è una classe socket (di System.Net.Sockets) con un bell'esempio di connessione ad un server (anche se manca il codice lato server, ma spiega più o meno come scriverlo).

Immagino che su questo non ci siano grosse differenze con l'ultima versione del framwork