è abbastanza semplice... utilizza la classe SqlConnection...in c# ad esempio è cosi:

connection = new SqlConnection();
connection.ConnectionString = "User ID=" + userDb + ";Password=" + passDb + ";Initial Catalog=" + catalog + ";Data Source=" + dataSource;
connection.open();

Poi utilizza la classe SqlCommand per eseguire query o Stored Procedure.

Ricorda poi sempre di effettuare il close della connessione alla fine (connection.Close())
ti consiglio ovviamente ti lavorare in un blocco try-catch-finally

Saluti
Gianni