Ciao Diego,
io uso (anche se da poco) PHP con MySQL e immagino che si possa ugualmente fare, ma non conosco la sintassi che mi carichi i dati dinamicamente nel secondo campo.

Pensavo si potesse fare inserendo nella stessa pagina 2 form in cui il primo dichiararlo in questo modo:

<form action="<?php echo $_SERVER['PHP_SELF']; ?>" method="post">


Scegli la regione:</p>
<label>Regione:
<select name="regione" size="1">
<option selected value="">...</option>
<?php
while ($regione=mysql_fetch_array($regioni)) {
$idregione=$regione['id'];
$nomeregione=htmlspecialchars($regione['nome']);
echo "<option value='$idregione'>$nomeregione</option>\n";
}
?>
</select></label>

</form>

<form action="dati_provincia.php" method="post">


Visualizza i dati della seguente Provincia:</p>
<label>Provincia:
<select name="provincia" size="1">
<option selected value="">...</option>
<?php
while ($provincia=mysql_fetch_array($province)) {
$idprovincia=$provincia['id'];
$nomeprovincia=htmlspecialchars($provincia['nome']);
echo "<option value='$idprovincia'>$nomeprovincia</option>\n;
}
?>
</select></label>

<input type="submit" value="Cerca" />
</form>

Cosa c'è che non va?
Come posso aggiustare questi form, o cosa dovrei fare per arrivare al mio scopo?