Ho risolto da me il problema!
L'errore stava nel codice C#:

scrivendo
dgViewClaim1.HeaderRow.Cells[index++].Text= "Ciao";
il contenuto della cella veniva "convertito" e la proprietà AllowSort andava a farsi benedire!!!

la soluzione sta nello scrivere al posto dell'headerRow così:
codice:
dgViewClaim1.Columns[index++].HeaderText = "Ciao"
Spero di esser utile a qualcuno che incappera nel mio stesso problema
Grazie lo stesso