Premesso che probabilmente l'avranno fatto server - side, è possibile farlo anche con js.
codice:
window.onload = function() {
  var cont = document.getElementById("IDoggettoContenenteILinks"),
       a = cont.getElementsByTagName("a"), 
       i = a.length;
  while(i--) {
    if(location.href.indexOf(a[i].href) != -1) {
      a[i].className = "classeCSS";
      break;
    }
  }
}
Occhio che non l'ho testato