Utilizzando le socket, invii una stringa tipo:
codice:
GET /pagina.xml HTTP/1.1\n
\n
e poi gestisci la risposta.
Oppure usi librerie esterne.

Una guida buona per iniziare, oltre a gapil:
http://beej.us/guide/bgnet/

Per quanto riguarda windows, le socket API sono quasi uguali.