Ma no ... e' solamente perche' non hai creato un progetto.

Dopo aver avviato Dev, fai

File->New->Project

scegli il tipo di progetto (per esempio Console Application) e il suo nome, salvalo su disco e ti si presentera' uno "scheletro" di codice che potrai modificare.

Dopo fai

Execute->Compile & Run

per compilare ed eseguire.