dipende
se usi la funzione mail()

non cè bisogno di impostare gli header per avere i messaggi di ritorno

la funzione è questa sul manuale:

bool mail ( string $a , string $oggetto , string $messaggio [, string $header_addizionali [, string $parametri_addizionali ]] )

a te per avere il ritorno ti basterà fare cosi:

mail($mailto, $oggetto, $messaggio, "-ftuamail@tuodominio.ext")

da notare che il parametro -f deve essere attaccato alla mail a cui vuoi far tornare tutti i messaggi
spero di essermi fatto capire

ciauz