Certo che le informazioni bisogna cavartele con le pinze!

Se il datagridview l'hai creato sul form con il classico metodo (Drag&Drop) puoi fare così:
- clic sul datagridview, per selezionarlo
- clic sulla piccola freccia che si vede in alto a destra del datagridview
- dalla finestra selezionare Modifica colonne...
- dalla finestra successiva selezioni la colonna da modificare
- Imposta la proprietà ColumnType = DataGridViewCheckBoxColumn

Ciao