Ciao..
Ci sono svariati modi, dipende da come vuoi strutturare e far girare il tutto..

Ad esempio si può utilizzare un'istanza contenitore e tramite un oggetto MovieClipLoader si esegue e si controlla il caricamento dei filmati esterni..

Ma queste sono cose talmente basilari che le trovi sulla guida in linea dello stesso flash.

Altrimenti ti consiglio di fare una ricerca sul forum dove ci sono sicuramente svariate discussioni del genere.